现代投资组合理论 Modern portfolio theory
(重定向自Portfolio theory)
现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中,资产的报酬是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合,投资组合的报酬也应该是一个随机变量,投资组合的回报因此有一个期望值和一个变异量。在模型中,风险为投资组合报酬的标准差。 近些年来, MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战
单词 | Portfolio theory |
释义 |
Portfolio theory
中文百科
现代投资组合理论 Modern portfolio theory(重定向自Portfolio theory)
现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。在理论中,资产的报酬是一个随机变量。 既然一个投资组合是资产的加权组合,投资组合的报酬也应该是一个随机变量,投资组合的回报因此有一个期望值和一个变异量。在模型中,风险为投资组合报酬的标准差。 近些年来, MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战
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Modern portfolio theory 现代投资组合理论(重定向自Portfolio theory)
![]() Modern portfolio theory (MPT), or mean-variance analysis, is a mathematical framework for assembling a portfolio of assets such that the expected return is maximized for a given level of risk, defined as variance. Its key insight is that an asset's risk and return should not be assessed by itself, but by how it contributes to a portfolio's overall risk and return. |
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